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3个月的即期汇率怎么求?远期汇率大于即期汇率是升水吗?

2023-03-27 11:35:37 来源:时代新闻网

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3个月的即期汇率怎么求?

即期汇率:USD/CNY=6.1457/6.1467

3个月USD/CNY掉期点=45/67

远期汇率的公式:远期汇率=即期汇率+掉期点。

同时记住,远期汇率加掉期点后,点差是扩大的。

因此,3个月远期买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502

3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534

所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534

远期汇率大于即期汇率是升水吗?

远期汇率比即期汇率高称为升水,远期汇率比即期汇率低称为贴水。

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