信用风险内部评级法的核心是什么?
信用风险内部评级法的核心是风险监控。
信用风险内部评级法体系包括监管要求、计量规则、风险暴露分类标准、风险缓释监管要求。
商业银行应保守地估计信用风险缓释工具与债务人风险之间的相关性，并综合考虑币种错配、期限错配等风险因素。
信用风险内部评级法
IRB方法根据违约概率(PD)，给定违约概率下的损失率(LGD)，违约的总敞口头寸，以及期限(M)等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率(PD)，指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率;违约损失率(LGD)，指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值;违约风险值(EAD)，指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计;期限(M)，指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架也是一致的。
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